教師あり学習をしたいときなんかがあります。
その時は目的変数のベクトルをyとかにして、説明変数の行列をXとかにしたい場合が多いと思います。
そういった時にnumpyと違って指定がめんどくさいpandasさんで簡単にXとyを指定する方法がこれです。
trainというデータテーブルがあり、その中のy列を目的変数yに、それ以外の列を説明変数Xとしています。
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X = train.drop("y", axis=1)
y = train['y']
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drop関数は引数inplaceをTrueにしなければ元のテーブルデータが維持されるので安全に使えますね。